Visual Basic - Gestión de base de datos por http desde una aplicación windows form

hola, tengo que gestionar una base de datos sql server por medio de direcciones http desde una aplicación windows form. Mi idea era llamar varias veces a la dirección http dependiendo del comando que fuese y luego en la página aspx tratar el comando. por ejemplo sería:

1.- abrir conexión
2.- ejecutar un procedimientos
3.- cerrar conexión

Esto es debido a que tengo que usar transacciones y el volumen de datos a insertar es alto. En abrir conexión, guardo la conexión en una variable sesión de la página aspx.

El problema es que no se guarda la sesión y al ejecutar el segundo comando me dice que no me encuentra la conexión de la variable sesión.

El código en la aplicación de windows form sería algo así:

---------------- para abrir conexión
Dim myUri As System.Uri = New System.Uri("http://192.168.0.2/operaciones.aspx?" & sCadenaConexion & "&operacion=AbrirConexion")

Dim request As WebRequest = WebRequest.Create(myUri)
request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials
Dim response As HttpWebResponse = CType(request.GetResponse(), HttpWebResponse)

-----------------para ejecutar un procedimiento
Dim myUri As System.Uri = New System.Uri("http://192.168.0.2/operaciones.aspx?operacion=EjecutarSinParametros&s tore=&EliminarTablas")
Dim request As WebRequest = WebRequest.Create(myUri)
request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials
Dim response As HttpWebResponse = CType(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
--------------------

Al ejecutar el procedimiento me dice que la variable conexión de session no existe ¿cómo hago para trabajar en la misma sesión?