Visual Basic - Bajar archivos de internet

Tengo una página Web y una aplicación en VB6. Deseo que al dar click en un botón, mi aplicación baje archivos de mi sitio Web, a una subcarpeta de mi aplicación, desde luego la PC ya debe estar conectada a internet. Los archivos que deseo bajar son de texto y .exe.
Muchas gracias

Fijate con ésto:

Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long

Ya intenté la función pero no produce ningún resultado, quisiera que me dijeras que estoy haciendo mal, yo llamo a la función cuando doy click en un botón, y le pongo el texto siguiente:

Save_File_URL \"indv4.zip\", \"http://catia.com.mx/arch.html\"

Esta es la maera correcta de usar los parámetros??
Me podrías indicar cual es??

Muchas gracias

P.D. Si alguien más ve esto y desea ayudarme, se lo agradeceré.

Estas enviando mal los parámetros:

Save_File_URL sTemp, sURL

Private Function Save_File_URL(ByVal sFileName As String, ByVal sURL As String) As Long
Call URLDownloadToFile(0&, sURL, sFileName, 0, 0)
End Function

Mi estimada Cecilia, disculpa mi ignorancia, pero sigo sin entender...
Si yo pongo la línea "Save_File_URL sTemp, sURL", me marca error....o dime donde debo colocarla (en un módulo, en la declaración de variables, etc.)
También necesito el valor de las variables (que pasan a ser los parámetro de la función) siguientes:
"sFileName" (sé que es el nombre del archivo, pero no sé de cual, si el que deseo bajar de la red, o el nombre que va a tomar en mi PC cuando lo baje.
Y la siguiente:
"sURL" (debe ser la dirección de internet, pero con la ubicación excata del archivo -incluyendo nombre o no, extensión, etc.)
Me ayudarías mucho si me explicas y me das un ejemplo con valores reales (no con nombres de variables)
Mucho te lo agardeceré....Y disculpa tanta molestia....Saludos

Debes declarar primero la función. Te envié un ejemplo a tu correo.