Abel: Se trata de escribir unas cadenas en el registro. La primera es la extensión, Tenés que colocar en HKEY_CLASSES_ROOT una nueva clave llamada .cce (.extensión). Luego, dentro de la clave se crea un valor predeterminado con el nombre de otra clave, ésta contiene la ruta del programa e ícono. Por ejemplo Abel.cce. A continuación, siempre dentro de HKEY_CLASSES_ROOT, en la clave Abel.cce creás una clave llamada Shell y dentro de ella otra llamada open, nuevamente, dentro de open creás una clave llamada command a la que le colocás como valor predeterminado la ruta de tu programa. Para colocar el ícono en la clave Abel.cce creas una clave denominada DefaultIcon y le colocás como valor predeterminado la ruta de tu ícono. Si querés utilizar el ícono de la aplicación, a la ruta agregale ,1 (primer ícono que contiene tu aplicación, en VB son los íconos de los Forms). Bueno espero que no sea confuso. Hubiese sido mejor un dibujo. Espero que te sirva.
Saludos Ruri