Hola,
Usa un ADO Control entra en la barra de herramientas, componentes, Microsoft ADO Data control.
Sino por conexiones en ADO, via Texto...
Proyecto..referencias..Microsoft Activex Data Object 2.8....
y seteas todas las variables
dim cnn as ADODB.connection
dim con as ADODB.command
dim rst as ADODB.recordset
set cnn.connectionstring = "Mi servidor SQL"
cnn.open
set con.activeconnection = cnn
y asi todo, en el sitio de MS - MSDN tenes un paso a paso excelente para que entiendas todo.