En mi caso lo abro desde ADODB, y al momento de mover el puntero del RecordSet se mueve el puntero del DataGrid
Si pongo Rs.MoveFisrt el puntero del DataGrid se va al principio
Si pongo Rs.MoveNext el puntero del DataGrid se va a la siguiente fila.... y así sucesivamente...
También el Datagrid tiene una propiedad llamada ROW, no se acaso esa te funcione.