Visual Basic - bajar archivos de internet con VB

trabajo en un proyecto en el cual tengo que entrar a una pagina y bajar archivos. Mi pregunta es si esto lo puedo hacer desde visual basic y que tan rápido sería. Agradezco por anticipado su colaboración

Pero si "tengo que entrar a una pagina " entonces no puedes usar Visual Basic, sino un lenguaje como ASP (VbScript) que te permita hacer uploads o downloads, esto con componentes o sin ellos (como ASPUpload o FileSystemaObject o ADODB.stream), ahora que tambien lo pueds hacer con un cliente FTP desde Visual Basic.
Para ejemplos de FTP VB:
www.freevbcode.com
www.vbcode.com
Para ejemplos con ASP:
www.aspin.com (dale en buscar "upload")