Windows XP - Ejecutar aplicación al cerrar windows

Alguien sabe como puedo ejecutar una aplicación cuando windows se cierre?

Lo pudes hacer con las politicas del sistema. (gpedit.msc). Hay una politica que te permite ejecutar comandos al cerrar y al abrir.
Ejecuta gpedit.msc
Luego vas a Configuracion de usuarios --->configuracion windows ----->Archivos de comandos. A la derecha te aparecera Abrir sesion y Cerrar sesion, mira por ahí a ver si te sirve, por lo menos para ejecutar scripts vale.