Windows - redireccionar

Necesito saber como redireccionar los archivos q me baje de internet, por ejemplo cuando lo doy download lo empieza a bajr de una vez sin preguntar donde lo quiero grabar el archivo, seguido esto me los manda a archivos temporales, como hago para q me pregunte en q directorio quiero guardarlos? gracias...

Entra en Herramientas, Opciones de Internet, Opciones avanzadas y allí buscas Habilitar instalación a petición.
Creo que es.