Bueno el colocar un video en tu web es decisión tuya de si es un video propio o uno por ejemplo de youtube ya que tu eres el webmaster.
De forma personal te recomiendo que utilices el de youtube ya que estos no son necesarios que lo subas porque es solo un link, ya que si quieres tener un video propio tienes que subirlo y eso te implica tener arto espacio en el hosting para que no se te llene tan pronto.
Bueno es solo una opinión.
Si quieres subirlo primero a youtube tu video es buena idea ya que tu no serás quien almacene el video será solo un link.
La idea de you tube es si quieres tener videos de otras personas, música, videos divertidos, etc.