MySQL - Cuando no conecta, sale una ventana

Tengo en un programa de VB6 una conexión MyOLEDB v3.0 con MySQL 4. Cuando al principio del programa intento conectar con el servidor de MySQL y éste no está conectado, sale una ventana del MyOLEDB con los parámetros de conexión. ¿Hay alguna forma de hacer que la ventana no salga y yo pueda manejar el error?

Otra cosa, ¿es conveniente abrir la conexión al principio del programa o cada vez que se haga una consulta?

Gracias.

Buen Dia:

Para el primer punto puedes manejar errores con etiquetas de error atrapar (manejar el error) y como opcion mandar un mensaje "Error con el servdor de BD" o cualquier cosa.

Para el segundo punto es recomendable abrir conexiones cuando quieras accesar a la BD y despues cerrar tu conexion, para mantener un mejor desempeño

No es eso a lo que me refiero. Sino que aún poniendo el manejador (On error goto ...) cuando intento abrir la conexion sale una ventana titulada "MySQL Data Source Name Setup" y con los parámetros de:
Data source name, MySQL hosts, MySQL Database name, etc...
Mi conexión es la siguiente:

On Error GoTo Errores
Set oMyConexion = New ADODB.Connection
oMyConexion.ConnectionTimeout = 50
oMyConexion.CommandTimeout = 5
oMyConexion.CursorLocation = adUseClient
oMyConexion.Provider = "MySQLProv"
oMyConexion.Properties("Data Source").Value = sConnect
'oMyConexion.Properties("Data Source").Value = "SERVER=192.168.200.154;DB=mwmivehiculo;UID=root;PWD=;PORT=3306"
oMyConexion.Open

ConexionMySQL = True
Exit Function

Errores:

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