MySQL - problema instalacion

Hola a todos. Vereis estoy intentando instalar mysql en mi pc con windows y me bajo el archivo:
mysql-4.1.21-win32 dentro del cual hay un setup. le doy a ese setup y me pone que esta extrayendo archivos y luego cuando parece que empieza la instalacion, pues desaparece y no hace nada. Por favor que alguien me ayude

Descárgate mejor la versión no instalable, o sea la que se descomprime en una carpeta y desde ahí arrancas el servidor cuando tú quieras.