PHP - Añadir codigo HTML desde PHP

Buenas tardes, quiero ver si se puede hacer y como, por ejemplo, como en facebook o cualquier otra página para darse de alta, que tienes un formulario para rellenar y si hay algún dato incorrecto sale otro texto al lado o arriba o abajo en otro color y te dice lo que está mal escrito para que lo corrijas.

Alguien sabe como se hace esto para que desde un archivo PHP yo compruebe los datos y si alguno está mal me avise de esa forma?.

Un saludo

Hola Juan, eso se realiza con peticiones AJAX al servidor para validar los datos en un archivo PHP, y devuelve el resultado, el cual puede mostrar los avisos que indicas.

Una manera muy simple de hacerlo es con jquery... aquí tienes un ejemplo que hace exactamente lo que solicitas:
http://www.lawebdelprogramador.com/codigo/JQuery/2189-Codigo_que_muestra_como_enviar_un_valor_de_un_input_a_una_pagina_en_php_mediante_jquery.html

Puedes hacer esto de dos formas

1- Validar del lado del cliente usando javascript, de manera que no habrá tráfico de ida y vuelta entre el cliente y el servidor, para eso puedes usar algunas de las bibliotecas para javascript que existen como es validate.js en la pagina puedes ver los ejemplos http://rickharrison.github.io/validate.js/ y puedes descargarlo desde aqui https://github.com/rickharrison/validate.js/archive/master.zip

2- Validar del lado del servidor, en este caso cuando le das clic al boton se ejecuta el codigo de la pagina php que esta definida en el action del form es ahi donde entonces revisas que el contenido de los datos pasados por POST coincida con el contenido que debe tener, si es numero, alphanumerico, si tiene que ser un email valido, si no puede estar vacio, etc

Si algunas de las variables no pasa la validacion entonces retornas el formulario con una etiqueta con los elementos que no pasaron la validacion.

3- Lo otro es que valides cada elemento del lado del servidor usando ajax, asi cuando pierda el foco el componente puedes hacer una peticion al servidor para que lo valide y automaticamente te saldría un mensaje para ese elemento en concreto y que solo se habilite el boton submit si todos los componentes del formulario pasaron la validacion, pero para eso tienes que tambien usar javascript.

En google puedes buscar por validadar formularios php y te saldran de seguro bastantes ejemplos