PHP - RE:

Supongamos que en el primer select tienes marcas de coches y en el segundo tienes el modelo, según la marca elegida arriba.
Si sabes recoger el dato \"marca\", con $HTTP_POST_VARS[\"marca\"] puedes crear un $query para la siguiente lista, algo así:
$query=\"select * from vehículos where marca=\\\"\".$HTTP_POST_VARS[\"marca\"].\"\\\"\";
Y con el $result que obtengas de la consulta rellenas la segunda lista.

Si pero mi problema es:
donde recojo ese valor seleccionado en el primer select. Porque si utilizo el evento onchange del select, tengo que hacerlo con javascript no?, y con Javascript no se como acceder a la base de datos..
Si no utlizo ese evento, donde lo pongo, porque tiene que cambiar el contenido del select en cuanto cambie el valor, no cuando le haya dado al boton de enviar.

Puedes recojer ese valor seleccionado con el evento onchange del select, tienes que hacerlo con javascript. La idea es que con javascript pases el parámetro seleccionado a otra página php ó a la misma y ya en ésta accedas a la base de datos. Por ejemplo algo así:

//Función que pasa un parámetro según la opción elegida en un select
//a una dirección php.
function cambiaLista(parametro) {
top.location.href = "url.php?id=" + parametro;
}
...
<select name="lista" onChange="cambiaLista(this.value);">
<option value="id_valor1"> valor1 </option>
<option value="id_valor2"> valor2 </option>
...
</select>

Luego, en url.php harías lo que marta te ha comentado, lo de:
...
$query=\"select * from vehículos where marca=\\\"\".$HTTP_POST_VARS[\"id\"].\"\\\"\";

No se si me explico :S

taluego ; )