Proxy - ¿Cómo configuar un porxy?

Hola, alguien me podria decir como configuar un proxy, o recomendar alguna pag donde pueda aprender a realizar esto.

Gracias

Un proxy... lo quieres con seguridad o solo para compartir una conexion a INet para digamos... un cybercafe?

si quieres seguridad, OpenBSD http://www.openbsd.org
ahi tambien hay info sobre como hacer un proxy con PF/NAT.

si lo unico que quieres es compartir conexion a INet a traves de Winbug$ :-P , usa Wingate, Sygate o Winproxy.