Hola José.
Veo que seguiste mis instrucciones. El que haya aparecido "Mis documentos" en vez de tu escritorio indica que la clave del registro de Windows que se relaciona con explorer.exe ha sido alterada, bien puede deberse a un fallo de sistema o bien por el actuar del gusano que mencionas.
Debes navegar en el registro de Windows (tienes que hacer lo mismo que te dije antes, sólo que en "Nueva tarea" escribes regedit.exe. Si no sabes de que hablo, google te será útil) hasta la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon
Cuando selecciones Winlogon, busca en el lado derecho el valor "Shell" y hazle doble clic. Habrá una sola opción que puedes editar, llamada "Información del valor"; fíjate que su contenido diga "Explorer.exe" y nada más. Si aparece cualquier cosa diferente a la mencionada, lo cambias y colocas "Explorer.exe" (sin las comillas).
Luego cierra el editor de registro y reinicia tu computador.
Y escribe aquí lo sucedido.