Visual Basic - Capturar evento de control creado en runtime

Como puedo acceder a los eventos de un control creado en tiempo de ejecucion?
Estoy creando una rutina de menues "vistosos" que se arman segun ciertos parametros pasados en tiempos de ejecucion y lo quiero por lo cual crea botones, labels, pictureboxs, etc. durante la corrida, como puedo acceder a los eventos de esos controles?

Depende como los creas esos controles

Si los creas en base a unos ya creados y con la propiedad Index en uso pues es algo asi mas o menos

Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
Select Case Command1(Index).Caption
Case "Primero"
MsgBox "Click en el Boton con Caption Primero"
Case "Segundo"
MsgBox "Click en el Boton con Caption Segundo"
End Select
End Sub

Private Sub Form_Load()
Load Command1(1)
Command1(1).Top = 1000
Command1(1).Visible = True
Command1(1).Caption = "Primero"

Load Command1(2)
Command1(2).Top = 1500
Command1(2).Visible = True
Command1(2).Caption = "Segundo"
End Sub

Tambien puede ser por el numero del Index