Windows - sonido al recibir correo de servidor externo

Hola a todos.
Alguien me podría decir cómo puedo hacer para que cuando reciba un correo en mi servidor (externo, no es outlook ni incredimail, ni nada de eso) me avise en mi equipo?
En concreto, mi cuenta de correo la tengo con yahoo, y sé que hay una manera de hacerlo, de que me avise en mi equipo cuando reciba un nuevo correo, pero no sé cómo tengo que configurar.
Alguien sabría decirme cómo he de hacerlo?
Muchas gracias de antemano.

Bueno una forma seria estar conectado en el messenger de yahoo asi te avisaria cuando recibas un mensaje nuevo

Gracias Isai, esa es una forma de hacerlo, sí, pero... yo no puedo depender del messenger, no puedo tenerlo abierto todo el día.
Te agradezco de verdad tu respuesta, pero sé que hay otra forma de hacerlo, sin tener ningún programa abierto durante todo el día.
Gracias.