C/Visual C - Evento de salir en VC++

Quiero hacer una acciones cuando el usuario cierra una ventana de Windows en una aplicación hecha con Visual C++ . Pero no sé qué mensaje es el que se produce para asociarle una función y tratarlo.
¿Me podeis ayudar?

Mensaje : WM_CLOSE
Create la definición de la función ::OnClose() a través de ClassWizard.