Desde Windows, en algún sitio leí que se podía utilizar el reproductor de medios del sistema para hacerlo, pero no recuerdo como.
Yo lo hice hace algún tiempo utilizando el WinAmp. Puedes ejecutarlo en una ventana oculta, y mandarle mensajes para que reproduzca lo que tú quieras, cambiar el volúmen, y cosas así.
Si te interesa, metete en la página de WinAmp, y en algún sitio (desarrolladores, o programación o algo así) había información al respecto
Suerte!