C/Visual C - no encuentra el fichero

Tengo un programa que usa un fichero, pero al ejecutarlo me dice que no encuentra el fichero(no se puede ni abrir el fichero). Tengo el visual c++ 6.0 en el windows XP profesional
char* pFileName = "C:\\prueba.asm";
CFile f(pFileName,CFile::modeRead );
El fichero esta en c: y el programa dice que no se encuentra ahi, que pasa aqui? Gracias

Prueba asi:
FILE *fp;
if ((fp=fopen("c:\prueba.asm","r"))==NULL)
printf("Error al abrir el archivo");

Yo siempre abro así los archivos (si es de texto), si se trata de un flujo binario ábrelo con modo "rb" para lectura o "wb" para escritura.
Suerte!