Crea el dialogbox con las herramientas gráficas y ponle un nombre (ej:miDlg).
Con la funcion DialogBox() crearas ese dialogo como no modal, y hasta que no lo cierres el programa \\\"no seguirá adelante\\\". Por ejemplo, si pones algo así:
if (IDOK == DialogBox (hInstance, TEXT (\\\"miDlg\\\"), hwnd, miDlgProc))
{
...
}
estas indicando que la funcion para etender a los mensajes del dialogbox será miDlgProc (tendras de definirla y rellenarla con el codigo de tu dialogbox). Hasta que no se cierre el cuadro de dialogo con IDOK, no se entrara dentro del if anterior. Si se cierra con otra cosa, continuará el programa fuera del if.