C/Visual C - Añadir iconos a los progamas

Me gustaría poder añadir un icono a mis ejecutables para que no me salga el de la ventanita del CMD, pero no sé cómo hacerlo. Programo con el Visual C++ y he mirado pero no encuentro nada que haga referencia lo que busco. ¿Alguien sabe cómo se hace?
Gracias.

checa los archivos de recursos...

¿Qué son los archivos de recursos?
Gracias por contestar.

estas usando MFC? por que creo que ahi hay una parte de recursos, checa el icono, y cambialo... hace mucho que no programo ahi...

Si estas programando en VC++ el archivo de recursos es el fichero *.rc del directorio donde esta tu proyecto. Dentro del programa activa la visualizacion del "area de trabajo" y deberias tener tres pestañas: Clases, Recursos y Ficheros

Dentro de la pestaña "recursos" hay posibilidad de añadir y/o editar el icono, el menu, la barra de herramientas, los cuadros de dialogo... casi todo