¿Dónde escribirlo? En cualquier editor de textos (i.e. Emacs, Vi, Notepad). Antes de ejecutarlo, necesitas compilarlo. Si te bajas el Windows SDK, te viene el compilador cc. GNU (www.gnu.org) provee el compilador gcc y g++. Hay varios ambientes de desarrollo que integran todo esto, como DevC (búscalo en sourceforge.net), Visual C++ (de Microsoft) y C++ Builder (de Borland).
Una vez compilado, lo puedes mandar llamar de la línea de comandos, o simplemente doblecliquear en él.
Saludos.