Hola. Si trabajas con MFC, puedes emplear CDatabase y CRecordset. Si no, tendrías que emplear o bien OLE DB, o bien ODBC. ODBC es más sencillo, aunque es un API escrita en C (tienes que #incluir <sql.h> y <sqlext.h>). Consulta www.msdn.microsoft.com/visualc para mayor información sobre las funciones que tendrías que emplear. Sin embargo, en www.codeproject.com, en la sección de base de datos, encontrarás algunas clases ya desarrolladas que te permitirán trabajar con ODBC de forma sencilla.
Saludos.