Mira, un *.h es una cabecera de un programa, o como dices una biblioteca, sirve para incluir lo necesario para que funcionen algunas de las funciones que utilizas en tus programas.
Por ejemplo la conio.h sirve para las funciones printf(); scanf();
ya que conio es la composicion de tres palabras, CONsole Input Output
Te recomiendo que busques mas informacion a cerca de estas librerias para que sepas que funciones incluyen cada una.
Suerte, puedes buscar aca en www.lawebdelprogramador.com, www.tusmanuales.com, www.universitarios.com, www.abcdatos.com, www.lafacu.com.
Atte, Josh !!! =)
