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Lo que nececitas usar es la funcion API CreateThread que recibe pointer a una funcion donde empieza tu thread, no usa MFC. Es un poco diferente a lo que estabas usando en java porque no tienes que heredar a una clase como lo es la clase Runnable en java pero si te pones a pensar es lo mismo por que el punto de entrada en java es el metodo run y aqui la funcion que recibe CreateThread.