Java - Ayuda! Mensaje de confirmación.

Hola amigos buenas tardes, soy nuevo en java y tengo una pregunta quizas un tanto absurda para ustedes. Como puedo agregarle un cuadro de dialogo de confirmación, el cual al darle en la X para cerrar el programa se muestre preguntando si realmente se desea salir (si y no) y que realice dicha función.

De antemano muchas graias

esto es muy sencillo, Argimiro,
el rotulo se saca con el JOptionPane.showConfirmDialog, alfinal te pongo un ejemplo de como se utiliza, ahora como hacemos que al dar en la x no muestre el mensaje, asumiendo que estas utilizando netbeans te vas al formulario y le das clic en las propiedades vas a encontrar los eventos de los botones modificas en ese lugar para lo que queres que haga cuando le des close, se me mandas el proyecto o el formulario te lo hago,,, este es un ejemplo de como se utiliza el JOptionPane.showConfirmDialog,,,, este ejemplo npo es lo mas claro por que tiene mucho codigo que no necesitamos, por que te pregunta si quieres guardar lo que esta en text area en un archivo pero es solo para que te guies,

if(textArea.getLineCount() >= 1){ //esta condicionmuestra el dialogo sisi eel usuario escribio algo en eltext area

int dialogButton = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
JOptionPane.showConfirmDialog (null, "decea salvar su nota anterior primero?","Warning",dialogButton);

if(dialogButton == JOptionPane.YES_OPTION){ //aqui se argumenta

JFileChooser saveFile = new JFileChooser();
int saveOption = saveFile.showSaveDialog(frame);
if(saveOption == JFileChooser.APPROVE_OPTION){

try{
BufferedWriter fileWriter = new BufferedWriter(new FileWriter(saveFile.getSelectedFile().getPath()));
fileWriter.write(textArea.getText());
fileWriter.close();
}catch(Exception ex){

}
}

Te agradezco infinitamente tu apoyo, realmente soy nuevo en java, este es un proyecto de residencia. Si no es mucha molestia te lo envio y si pudieses apoyarme te lo agradeceré infinitamente.

Amigo ya te he enviado por Mail el proyecto. De antemano muchas gracias

si ya lo tengo, espero retornartelo esta noche

Te agradezco tu enorme apoyo. Mil gracias