No es una caracteristica que la traiga el control en si, pero si se podria
implementar. Solo tendrias que detectar cuando se pulsa la tecla SUPR
(en el keypress de la forma) y borrar los registros marcados. Para
marcar podrias, por ejemplo, usar un checkbox en una columna para establecer que registros seran borrados. Por cierto, el grid trae una
propiedad que te permite marcar los registros como borrados (creo que se llama deletemark o algo por el estilo). Cuando activas esta propiedad
te sale una especie de columan al lado izquierdo del grid sobre la
cual se clickea para para marcar como borrado el control, pruebala
para ver si te gusta (puedes marcar o desmarcar).