HTML - Cambiar el Icono en Favoritos

Hola a todos.

Quiero cambiar el ícono que se muestra en los favoritos cuando un usuario guarde mi sitio en sus Favoritos. (Carpetita de Windows).

Cómo lo hago??
Dónde debo guardar mi Icono??
Necesito un Script para esto??

Hola ,
para hacer eso, tienes que guardar en tu sitio un icono (*.ico) llamado favicon.ico, y enlazarlo en la pagina de la siguiente forma
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="favicon.ico" > o asi
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="images/favicon.ico" > si guardas el icono en la carpeta images.