HTML - Icono en adress bar

Alguien podria decirme como colocar un icono personalizado en la barra de direcciones del browser ? Quisiera colocar un icono personal o acorde a la pagina, en lugar del que aparece por default del MSIE o Netscape.
Gracias desde ya por sus comentarios.

Hola, creo recordar que tan sólo debes tener el icono en el raíz de tu web con el nombre fav_icon.gif

Un saludo.