Java - Cambiar aspecto de los JButton

Hola buenas mi duda es la siguiente, como puedo cambiar el aspecto de los iconos? es para que no salgan los tipicos botones cuadrados, y ademas poder añadirle una imagen.
He leido algo y creo que es con setIcon, pero donde tengo que guardar la imagen?

gracias

para agregar una imagen que está en la misma carpeta del jar es asía un boton es así:
File f = new File("");
String absolutePath = f.getAbsolutePath();

javax.swing.ImageIcon Imagen = new javax.swing.ImageIcon(absolutePath + File.separator + "miImagen.gif");
miJButton.setIcon(Imagen);

Para cambiar el aspecto por completo de las aplicaciones JSE debes cambiar el lookandfeel...... googlea un poco sobre ello...... hay lookandfeel gratis en internet.... muchos.