Java - SETDEFAULTCLOSEOPERATION

Hola que tal estoy haciendo una aplicacion de escritorio con el entorno grafico que ya trae NetBeans, el problema que tengo es que creo un frame, dentro de este frame agrego un boton el cual quiero que en cuanto se presione se cierre el frame pero no lo hace, este es el codigo que pongo en el escuchador del boton:

this.setDefaultCloseOperation(JFrame.HIDE_ON_CLOSE);

Espero me digan en que estoy haciendolo mal
Gracias!!!

//prueba con este
System.exit(0)
//o
this.dispose()

Muchisimas gracias Javier, me ha sido de gran ayuda la segunda opcion porque con this.dispose() no se cierran todas las demas ventanas que tengo.

GRACIAS

Saludos. Ha claro el this.dispose(); solo espera la ventana actual.
Sigue adelante con JAVA

la linea que vos ingres, le estas diciendo al programa que cuando se toque el boton X desaparezca la ventana pero que quede en memoria... vos deberias poner esto...

this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

//EXIT INVOCA A System.exit(0); y se cierra el programa