Java - Ayuda con cookies

Hola, estoy intentando crear y leer cookies usando algún applet o un servlet. Soy nuevo en Java, y para el servlet no se ni que extensión se le pone, ni como se ejecuta... y es un lio. En los applets me estoy familiarizando mejor y me cuesta menos. ¿Alguien me puede decir el método más facil de estos dos para crear una cookie?

En este tutorial puedes aprender lo basico sobre Servlets.(incluyendo las cookies)

http://developer.java.sun.com/developer/onlineTraining/Servlets/Fundamentals/servlets.html#ExampleHTTPCookies

Al principio hiciste un comentario que me llamo la atencion:
"...usando algún applet o un servlet", la filosofia de un applet con respecto a un servlet es muy distinta. La applet es ejecutada en el cliente por el navegador, mientras que el servlet lo ejecuta el servidor.