Para correr un programa java no necesitas un ejecutable ni un html (siempre que no sea un applet).
Puedes hacer un fichero .bat con el siguiente comando
java MiClasePrincipal
Por supuesto, a ese comando deberás añadir todas las opciones que necesites, como classpath y demás.
Si no te gusta la solución, puedes hacer un jar con todos los .class (el comando jar viene con java). Luego a windows hay que decirle que los .jar se abren con javaw (también viene con java).
Si sigues pensando en el .exe, creo que JBuilder tiene una opción para compilar en .exe. También tienes herramientas en internet que generar un .exe a partir de los .class, como java2exe y gcj.
Se bueno.
