Java - Cual es el evento de antes de salir del programa?

Quiero que antes de cerrar el programa me guarde los datos en un fichero.

La ultima ventana que cierro (antes de que se cierre quiero que me grabe los datos) es un extends JFrame.

Yo he intentado ponerlo aqui:
class EventosVentana extends WindowAdapter
{
public void windowClosing(WindowEvent we)
{
grabarDatos();
}
}

Pero nunca me pasa por ahi (tampoco se por que)

Gracias de antemano

Y agregaste el correspondiente listener ?. Seria algo como:

TuVentana.addWindowListener( new EventosVentana())

Ponle a la ventana

frame.setDefaultCloseOperation (WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE)

con lo que la ventana no hará nada al cerrarse.

Luego, en tu código, además de salvar los datos, deberás cerrar la ventana (frame.dispose()) e incluso salir de la aplicacion.

Por supuesto, como te dice Yamil Bracho, debes añadir el listener.

Se bueno.