Java - como se crea la imagen de inicio como en word?????

Hola , necessito saber como se puede crear la tipica imagen que sale cuando inicias un programa, como por ejemplo en el word, y que desaparece cuando el programa se ha cargado. Gracias.

Podria usar lo que se llama una ventana splash y desactivarla pasados por ejemplo 5 segundos, algo parecido estaria en
http://www.javahispano.org/articles.article.action?id=66
mira a ver si te vale.

Ahora si lo tengo. Gracias.

Puedes hacer lo que te dice Alejandro o puedes darle una vista a la nueva clase de Java 6 para crear tus propios splash, claro tienes que descargar la version beta pues todavia no es un release