Java - poner fondo de imagen en pantallas

Hola!
Me gustaria saber como colocar una imagen de fondo de pantalla y voy a crear una opcion que sea cambiar de fondo es muy dificil de hacer?Si me pudieseis orientar un poquillo...
Más que nada seria como se crea el menu pequeño ese para cambiar la imagen que se muestre, es más o menos un examinar no?
Gracias