SUpongo que tehabras descargado el JSDK...que la maquina virtual que te permite ejecutar y tmb en esta caso compilar Java.
Ahora puedes bajarte un IDE...hay muchos..netbeans,,,,eclipse,,,casi todos viene tmb ya con la maquina virtual de java incluida en l paquete.
Quizas netbeans te sea el mas sencillo para empezar.
Saludos.