JavaScript - Evitar que Cierren una Pagina

Hola queria saber si se puede cancelar la accion de cerrar una pagina
se que es el evento unload
pero me gustaria mostrarle un mensaje que le diga si esta seguro
que quiere salir
en caso que me diga que no anular la accion de cerrado de pagina
Muchas Gracias

onBeforeUnload="return 'Los cambios no guardados se perderán.'"

Hasta donde sé, solo funka en IE.

Gracias

Hola estaba leyendo el problema y justo tengo la misma inquietud.
donde debo poner el evento onBeforeUnload , por que en el tag <a href...> no me funciono y en el body lo muestra cuando se carga la pagina y la idea seria cuando le den click en el enlace de salir de la aplicacion.

Saludos

En el body. Ese problema que tienes quizás se deba a otra cosa, revísalo bien, probablemente estas refrescando la página o algo por el estilo.

SaLu2