Saludos David.
Primer error, se nota que leistes el Linux+Windows HOW-To. Si vas a instalar estos dos sistemas operativos se debe instalar primero Windows y de último Linux.
¿Por qué?
R=) Te explico, necesitas tener un gestor de arranque para poder arrancar cualquier sistema operativo, si vas a tener Linux puedes usar el gestor de arranque de linux (que no es el único, pero si es uno de los mas famosos) LILO (que significa LInux LOader). Perfecto hasta aqui vamos bien, entonces, cuando instalas LILO lo puedes instalar o en el MBR (Master Boot Record) de la máquina, por diskette, etc. La manera más cómoda (y más rápida) es instalandolo en el MBR.
"Ok, perfecto pero aún no entiendo porque tengo que instalar linux de último..", para allá vamos...
Seguimos, si tu instalas linux primero y pones como gestor de arranque a LILO y lo instalas en el MBR, y despúes instalas Windows, Windows cuando se instala "sobreescribe" el MBR de la máquina, entonces si tuvieses LILO primero instalado cuando instalas Windows lo "borra". Es por eso que mucha gente hace lo que tu hicistes de instalar Linux primero y Windows despúes, y despúes dicen "Mi Linux desapareció.." He ahi la explicación de porque pasa eso..
Con respecto a tu problema, de casualidad "formateastes las particiones FAT32 desde Linux"?
Porque según los errores que dices, parece que no las has formateado o no tienes las particiones hechas. De todos modos, chequea con el fdisk de linux la tabla de particiones haber que te muestra.
Para poderte hacer un diagnóstico mas _concreto_ necesito más información, como por ejemplo, sobre que particiones hicistes para Windows (extendida, primaria), versión de Linux Mandrake, y del Windows.
Me atrevería a decir esto que es un diagnóstico realizado muy vagamente: Podría ser que no puede escribir en C:\ como te dije, o porque no has formateado o porque no has ni hecho la partición, y no puedes tener acceso al CD-ROM porque no has instalado los drivers para el CDROM.
Pero como te digo, es algo que se me ocurré que podría estarte pasando, pero te repito, necesito más información para hacerte un diagnóstico mas acertado.
