PHP - mail con formato

Hola a todos, tengo un problema:
estoy usando la funcion mail() de php y quisiera darle formato al contenido del mail, es decir: tamaño de fuente, negrita, subrayado, etc. he tratado con
mail("[email protected]", "Sobre este tema", "<b><u>Cuerpo del Mensaje</u></b>");
pero el mensaje que llega es "<b><u>Cuerpo del Mensaje</u></b>" sin aplicar los tags,
se puede dar formato?
Agradeceré toda sugerencia
Gracias!!!!!!
Jose A

Pruebate con print('<b><u>Cuerpo del Mensage</b></u> ');
o con echo "</b>xxxxxxxxxxxxxx</b> ";

Una pregunta, Como haces para que te funcione la funcion mail(), por que a mi me funciona cuando intento enviar mails a gente de @hotmail.com por ej.

Que se requiere para avilitar esta funcion?

Lo que me dices ya lo he intentado, como lo dije antes me muestra las etiquetas sin ejecutarlas, sin embargo gracias por tu respuesta
de otro lado con respecto a tu pregunt lo que tienes que hacer es facil, sólo debes escribir:
mail("[email protected]", "Sobre este tema", "Linea 1\nLinea 2\nLinea 3");
esta linea debe estar en un servidor web real, no me ha salido en modo local, lo he hecho desde varios servidores de hosting gratis y no he tenido problemas.
Suerte
Jose A