Hola,
hay varias posibilidades:
1. Instalar un proxy en la maquina que tenga el modem instalado. Este proxy no hace falta que sea el de Microsoft, ya que es bastante caro y esta pensado para servidores. En el mercado hay servidores proxy muy buenos y baratos.
2. Compartir la conexion a internet, agregando tal puerto y protocolo en las propiedades de la red de cada pc.
Aunque, sinceramente, no te aconsejo que compartas con ¡¡ 5 !! maquinas una conexion por modem, ya que las conexiones por modem para monousuario (es decir solo un pc) ya van bastante lentas.. osea que imagina que se tenga que compartir esa infame ancho de bando con 5 puestos... os ira a pedales internet. Te aconsejo que puedes contratar una ADSL de 512 por ejemplo (que es en unas 6500 pts/mes -- como ves no muy caro) y ahi si que seria una velocidad de conexion mas o menos optima.. Ademas, con la ADSL no te haria falta proxy, ni nada por ele estilo.. simplete a todas las maquinas de tu red, la configuras la puerta de enlace de la ADSL y listo ¡¡ todos a navegar!..
venga un saludo,