Internet - window media

Hola que tal todos, escribo para ver si agluien me puede decir como hago para configurar el reproductor de windows que viene con XP , de manera tal que no se pueda saber en que sitios descargue el video que estoy observando; hago esta pregunta porque lei en alguna parte que existe esa opcion de configuracion en la parte avanzada o algo asi, bueno si alguien tiene idea les agradeceria respuesta, desde ya muchas gracias a todos.