Java - Como capturo opciones

hola tengo un problema. Quiero que cuando apreto la cruz para salir del programa, me pregunte si quiero guardar los cambios. lo que no he podido es capturar el si, o no del optionPane
pego el codigo por cualquier duda
Object[] options = { "Si", "Volver" };
JOptionPane.showOptionDialog(null, "Desea Salir", "Se Grabaran los cambios al Salir",
JOptionPane.DEFAULT_OPTION, JOptionPane.WARNING_MESSAGE,
null, options, options[0]);

}
hasta aca llego bien pero como hago despues??

JOptionPane.showOptionDialog ( y todos los metodos ShowOption) retornan una constante int de la siguiente lista :

JOptionPane.YES_OPTION
JOptionPane.NO_OPTION
JOptionPane.CANCEL_OPTION
JOptionPane.OK_OPTION
JOptionPane.CLOSED_OPTION

Asi sabes que opcion selecciono el usuario...

Saludos