Java - select anidados

Buen dia, mi problema es el siguiente. Tengo tres combos aninados, es decir, dependiendo de lo que se seleccione en un select, los otros despliegan datos diferentes, estos datos se obtienen de tres tablas, que se encuentran en una base de datos en mysql. Utilizo php para llenar los combos, de hecho, todo sale bien, pero el detalle con php, es que tengo actualizar toda la pagina para que el llenado de los select se actualice conforme la opcion que haya seleccionado el usuario previamente.

Pòr ejemplo, tengo tres selects, uno que maneja pais, otro estado y otro municipio. Al momento de que el usuario escoge un pais, la pagina se actualiza y en el select de Estados aparecen los Estados relacionado a dicho pais, y lo mismo sucede con el select de Municipio cuando es escogido el estado en si, como les comentaba todos estos datos estan guardados en una base de datos en MySQL, aqui lo que deseo hacer es solamente actualizar los selects y no necesariamente actualizar toda la pagina. Me dijeron en otro foro que con Java lo podia hacer, pero realmente soy nuevo en java y no tengo idea de como hacerlo, a continuacion les escribire algunos datos tecnicos que podrian ser de importancia sobre el servidor donde se encuentra hospedada dicha pagina.

Sistema Operativo: Linux (Fedora Core 4)
Kernel: 2.6.13-1.1526_FC4
Apache: httpd-2.0.54-10.2
PHP: php-5.0.4-10.4
MySQL: mysql-4.1.14-1.FC4.1
JDK: jdk-1.5.0_05-fcs
jdbc: mysql-connector-java-3.1.8-0.a.1jpp

Leyendo en la pagina de MySQL aparentemente hay una forma de conectarse a la base de datos con Java (JDBC), pero insisto que como soy nuevo en Java no se como realizar dicha conexion y hacer el vaciado de los datos en los selects, si alguien me pudiera dar algun codigo fuente (Que funcione realmente) para poder analisarlo, o apuntarme hacia la direccion correcta se los agradeceria. Si es necesario otro dato tecnico, lo pondre con gusto.