Hola:
Creo que no te entiendo bien. A los eventos no se les llama.
Si quieres hacer algo cuando se pulse la x de la ventana, mira las opciones de setDefaultCloseOperation() de la ventana a ver si te vale alguna. Las tienes en WindowConstants y son del estilo EXIT_ON_CLOSE, DISPOSE_ON_CLOSE, etc.
Si quieres enterarte de cuándo se cierra la ventana para hacer algo, añadele un addWindowListener (WindowListener) y redefine los método windowClosing() y windowClosed().
Si quieres cerrar la ventana, llama a setVisible (false) si quieres reaprovecharla más adelante con setVisible(true) o llama a dispose() para cargártela del todo.
Se bueno.
