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Si se puede, buscate un programa de nombre JSmooth, aunque lo que hace es ejecutar el JAR, es decir, que necesitas que el exe generado este junto al JAR para que pueda correr. Y por supuesto este exe correria únicamente en windows.
Hola, para poder generar tu exe puedes basarte en el siguiente proyecto open source: Launch4j (http://launch4j.sourceforge.net/), el cual es un poco más facil de manejar que jsmooth.