Primero asegurate de estar viendo tutoriales de yii2 y no de yii (la version anterior).
Es posible que haya ocurrido un error en la instalacion de la libreria debido a que comentas no estan dichos archivos.
El archivo db.php debe estar en el directorio config/db.php
Esto es todo lo que debe haber en db.php (con tus respectivos datos obviamente)
Me parece es el unico archivo a modificar para acceder a la BD.
Al archivo web no le modifique nada referente a la BD.
Te dejo el link de la guia donde podras leer acerca de la conexion a BD.
http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-db-dao.html
Si no esta el directorio o archivo de db.php TE RECOMIENDO REINSTALAR YII2 VIA COMPOSER PARA EVITAR COMPLICACIONES EN LA UBICACION Y REQUIRE'S DE ARCHIVOS.