3D Studio Max - dificultad

como podría hacer para que al arrancar una computadora cargue un juego para poder ejecutarlo,
sin comenzar de un sistema operativo me dijeron que con un sistema operativo Linux era menos complejo ayuda por favor

en el boton inicio, todos los programas, hay una carpeta que se llama inicio, en esa carpeta por el acceso directo de lo que quieras y te lo habre :)