C/Visual C - dudas basicas con los .h

creo que me fallan los conceptos basicos.

tengo un archivo saludo.c:

#include <stdio.h>
#include "saludo.h"
void saludar(){printf("hola");}

un archivo saludo.h:

void saludar();

y un archivo prueba.c:

#include saludo.h

int main(){saludar();}

al compilar prueba.c me da warning de falta de prototipo y al darle al run me da error de linker
no encuentro saludar().

¿que esta mal?he de decir que no tengo muy claro lo del make.

Es un problema simple. Si usas mas de un archivo '.c' necesitas crear un proyecto.
Lo que intentas hacer es compilar prueba.c y entonces el linker no puede encontrar la definicion de saludar() porque esta en otro archivo.
Mira de crear un proyecto con tu compilador y añadir ambos archivos '.c' , veras como te funciona.

Saludos,
Endos.